ซื้อขาย ระบบ Backtest ผลลัพธ์

Backtesting คือการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายในข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ก่อนที่ผู้ค้าจะเสี่ยงกับทุนที่แท้จริงผู้ค้าสามารถจำลองการซื้อขายกลยุทธ์ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมและวิเคราะห์ผลลัพธ์ในระดับต่างๆได้ ของความสามารถในการทำกำไรและความเสี่ยง BREAKING DOWN Backtesting หากผลลัพธ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่จำเป็นซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการค้ากลยุทธ์ดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ด้วยความมั่นใจว่าจะส่งผลให้เกิดผลกำไรหากผลการดำเนินงานไม่ดีขึ้น ปรับเปลี่ยนและปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรืออาจเป็นเศษซากได้อย่างสมบูรณ์ปริมาณการซื้อขายในตลาดการเงินในปัจจุบันเป็นจำนวนมากโดยผู้ค้าที่ใช้คอมพิวเตอร์อัตโนมัติบางประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์การซื้อขาย ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค Backtesting เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบการซื้อขายอัตโนมัติ Backtesting. Medingingful. When ทำอย่างถูกต้อง, backtesting อาจเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าสำหรับการตัดสินใจว่าจะใช้กลยุทธ์การซื้อขายหรือไม่ตัวอย่างระยะเวลาในการทำ backtest เป็นสิ่งสำคัญระยะเวลาของช่วงเวลาตัวอย่างควรจะยาวพอที่จะรวมระยะเวลาของสภาวะตลาดต่างๆเช่น uptrends, การดำเนินการทดสอบสภาพตลาดเพียงประเภทเดียวอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งอาจทำงานได้ไม่ดีในสภาวะตลาดอื่น ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อสรุปที่ไม่ถูกต้องขนาดตัวอย่างในจำนวนธุรกิจการค้าในผลการทดสอบคือ ถ้าจำนวนตัวอย่างของธุรกิจการค้ามีขนาดเล็กเกินไปการทดสอบอาจไม่สำคัญอย่างมีนัยสำคัญตัวอย่างที่มีการค้ามากเกินไปในระยะเวลานานเกินไปอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดซึ่งจำนวนที่ชนะล้นหลามของการซื้อขายรวมกันอยู่รอบ ๆ สภาวะตลาดหรือแนวโน้มที่เฉพาะเจาะจง ที่เป็นประโยชน์สำหรับกลยุทธ์นอกจากนี้ยังอาจทำให้ผู้ประกอบการค้าเพื่อวาดข้อสรุปที่ทำให้เข้าใจผิดรักษามัน Real. A backtest ควรสะท้อนให้เห็นถึงความจริง ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายที่อาจพิจารณาได้โดยไม่คำนึงถึงโดยผู้ค้าเมื่อวิเคราะห์เป็นรายบุคคลอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเมื่อคำนวณต้นทุนรวมในช่วงระยะเวลาย้อนหลังทั้งหมดค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมถึงค่าคอมมิชชั่นการแพร่กระจายและการเลื่อนลอยและสามารถกำหนดได้ ความแตกต่างระหว่างว่ากลยุทธ์การซื้อขายมีผลกำไรหรือไม่ซอฟต์แวร์ backtesting ส่วนใหญ่จะรวมถึงวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายเหล่านี้บางทีอาจเป็นเมตริกที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการทำ backtesting ในระดับกลยุทธ์ของ robustness นี่คือความสำเร็จโดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบ back back ในช่วงเวลาตัวอย่างที่ระบุถึงในตัวอย่างด้วยผลการทดสอบย้อนหลังที่มีกลยุทธ์เดียวกันและการตั้งค่าในช่วงเวลาตัวอย่างที่แตกต่างกันเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ได้ตัวอย่างหากผลได้เปรียบเช่นเดียวกันกลยุทธ์นี้ก็สามารถทำได้ ถือว่าถูกต้องและมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะนำมาใช้ในตลาดเรียลไทม์หากกลยุทธ์ล้มเหลว ในการเปรียบเทียบที่ไม่ได้มีการเปรียบเทียบตัวอย่างแล้วกลยุทธ์จะต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมหรือควรยกเลิกโดยสิ้นเชิงวิธีการทำ backtest trading systems และหลีกเลี่ยงการปรับเส้นโค้งเพื่อตัดสินว่าระบบการซื้อขายที่ได้รับควรจะทำงานได้ดีในอนาคตอย่างไร ข้อมูลการตลาดย้อนหลังการใช้ Backtesting ใช้กฎการซื้อขายกับข้อมูลที่ผ่านมาเพื่อประเมินว่ากฎเหล่านั้นจะมีผลอย่างไรหากเรามีการซื้อขายในทางที่ถูกต้องผลการดำเนินงานในเชิงประวัติศาสตร์ที่สมมุติฐานดีไม่ได้รับประกันว่าชุดของกฎจะทำงานได้ดีในอนาคต ผลเกือบแน่นอนหมายถึงระบบไม่ควรซื้อขายในเวลาจริงค่าการรับรู้ของ backtesting เป็นรากฐานในความเชื่อที่ว่าแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ซ้ำ Traders ได้รับการทดสอบกลยุทธ์ในข้อมูลทางประวัติศาสตร์สำหรับคนรุ่นอย่างไรก็ตามการปฏิบัติเป็นที่นิยมกับการถือกำเนิดของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และซอฟท์แวร์ทดสอบระบบที่มีจุดมุ่งหมายเช่น System Writer ซึ่งพัฒนาขึ้นใน TradeStation ซอฟต์แวร์นี้และฐานข้อมูลของ hist ข้อมูลเชิงลึกที่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีพื้นหลังการเขียนโค้ดเพื่อทดสอบความคิดเห็นของระบบการค้าความเข้าใจและการยอมรับระบบการซื้อขายที่กว้างขึ้นรวมถึงความยุ่งยากในการสร้างระบบการซื้อขายด้วยตัวเองช่วยให้ตลาดระบบของบุคคลที่สามเติบโตขึ้น ตลอด 1990s ความจริงเฟรชเป็น บริษัท อิสระที่มีการติดตามระบบการค้าพร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ยุค 80 ขณะนี้แทร็กมากกว่า 500 ระบบ Futures Truth ทดสอบระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ไม่ได้อยู่ในข้อมูลทางประวัติศาสตร์นี้ป้องกันการปรับเปลี่ยนกฎตลอดเวลาและ ดีกว่าจำลองการบังคับใช้กฎในสภาวะตลาดที่แท้จริงเช่นช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงตาม Futures Truth มีเพียง 45 ระบบที่ได้รับการติดตามเท่านั้นที่ทำกำไรได้ในระยะยาวในขณะที่มีเพียง 20 รายเท่านั้นที่มีอัตราความเสี่ยงที่ดี ดีกว่าประชากรที่กว้างขึ้นเพราะผู้ขายเพียงอย่างเดียวมั่นใจอย่างแท้จริงในตรรกะของพวกเขาหันไป Futures T ruth สำหรับการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และคำติชมของสาธารณะดังนั้นระบบจำนวนมากจึงล้มเหลวเนื่องจากไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องแทนค่าพารามิเตอร์การเข้าและออกจะได้มาจากการทำเหมืองข้อมูลการทำเหมืองข้อมูลเพียงแค่สแกนข้อมูลที่ผ่านมาสำหรับกฎที่เคยทำงานมาในอดีต กฎระเบียบจะพอดีกับที่ผ่านมาและมีความหวังในการทำงานไม่ดีกว่าการสุ่มข้อมูลที่มองไม่เห็นแทนการพัฒนาระบบควรเริ่มต้นด้วยทฤษฎีที่สามารถทดสอบการวิเคราะห์และปรับการประยุกต์แนวคิดนี้ยังหมายถึงมุมมองที่แตกต่างกันในระบบ การทดสอบตัวเองเป้าหมายของ backtesting ไม่ใช่การสร้างชุดของกำไรสมมุติฐานและสถิติการสูญเสียมันคือการทดสอบความถูกต้องของทฤษฎีและความถูกต้องของกฎในการจับหลักฐานการทดสอบระบบเป็นกระบวนการหลายแง่มุมจากข้อมูลไปยัง เวลาในการสั่งซื้อสมมติฐานรายการเพื่อทำสัญญาเฉพาะและการควบคุมความเสี่ยงที่ล้มเหลวใด ๆ เหล่านี้สามารถทำลายการทดสอบที่ถูกต้องเป็นอย่างอื่นหรือการจัดการกับพวกเขาสามารถสร้างผล tha t จะดีกว่าสิ่งที่เราจะบรรลุในเวลาจริงคุณต้องทำมันถูกต้องถ้าคุณหวังที่จะตรวจสอบหรือเมื่อเหมาะสมทำให้ระบบของคุณสูญเสียการค้าของคุณมีสององค์ประกอบที่จะ backtesting เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมและข้อมูลและ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาระบบโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้ Let s เริ่มต้นโดยการดูที่เครื่องมือของการค้าหลายตัวเลือกมีอยู่สำหรับการทดสอบความคิดของคุณพวกเขาต่างกันในความสะดวกในการเปลี่ยนความคิดเป็นรหัสและวิธีการจัดการรายละเอียดซึ่งสามารถมี ผลกระทบที่สำคัญต่อผลลัพธ์ตัวอย่างเช่นถ้าระบบป้อนคำสั่ง จำกัด ซอฟต์แวร์บางตัวจะบันทึกข้อมูลหากมีการสัมผัสราคาดังกล่าวอย่างไรก็ตามแทบจะไม่มีการรับประกันว่าคำสั่งดังกล่าวจะได้รับการกรอกข้อมูลในการซื้อขายจริงและไม่มีการรับประกันใด ๆ มันได้รับรางวัล t จะเข้าสู่การหยุดการค้ำประกันรายการ แต่ไม่ได้ราคาปัญหาอื่น ๆ คือการบันทึกราคาที่แท้จริงในขณะที่ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาอย่างมืออาชีพมากที่สุดไม่มีปัญหานี้ก็ยังคงเป็นความกังวลสำหรับผู้ที่ด้วยตนเองการทดสอบระบบในการแพร่กระจาย heets เช่น Microsoft Excel ตัวอย่างเช่นถ้าระบบซื้อเมื่อหยุดเท่ากับการปิดบวกหนึ่งในสามของช่วงเฉลี่ยในช่วงสามช่วงเวลาและถ้าช่วงเฉลี่ยคือ 10 แล้วเราจะซื้อที่ใกล้ชิดบวก 3 333 ถ้าเรากำลังซื้อขาย E-mini SP 500 จะซื้อขายในขนาด tick tick 0-25 ซึ่งหมายความว่าค่าด้อยค่าของการป้อนจะต้องสูงถึง 3 50 A ผู้ค้าเริ่มต้นอาจไม่เข้าใจสิ่งนี้ถ้าตัวเลข crunching ด้วยตนเองและไม่นานมานี้ ที่โปรแกรมมืออาชีพจำนวนมากทำผิดพลาดเหมือนกันเมื่อเวลาผ่านไปเช่นข้อผิดพลาดอาจเพิ่มขึ้นในความแตกต่างขนาดใหญ่ในภาพใหญ่ แต่รายละเอียดขั้นตอนดังกล่าวเป็นผู้เยาว์ปัญหาใหญ่คือข้อมูลเกี่ยวกับผู้แต่งการตีกลับการตีความ Past. Backtesting เป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาระบบการค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถทำได้โดยการสร้างใหม่โดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์การค้าที่จะเกิดขึ้นในอดีตโดยใช้กฎที่กำหนดโดยกลยุทธ์ที่กำหนดผลลัพธ์มีสถิติที่สามารถใช้วัดประสิทธิภาพของ s การใช้ข้อมูลนี้ผู้ค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์หาข้อบกพร่องทางเทคนิคหรือทฤษฎีใด ๆ และได้รับความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ของตนก่อนที่จะนำไปใช้กับตลาดจริงทฤษฎีพื้นฐานคือว่ากลยุทธ์ใด ๆ ที่ทำงานได้ดีในอดีตมีแนวโน้มที่จะทำงาน ดีในอนาคตและตรงกันข้ามกลยุทธ์ที่ทำไม่ดีในอดีตมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ไม่ดีในอนาคตบทความนี้จะพิจารณาถึงสิ่งที่แอ็พพลิเคชันใช้เพื่อทำ backtest ชนิดของข้อมูลที่ได้มาและวิธีใส่ลงไป การใช้ข้อมูลและเครื่องมือ Backtesting สามารถให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าทางสถิติที่มีคุณค่าเกี่ยวกับระบบที่กำหนดสถิติการทำ backtesting บางอย่างที่เป็นสากลรวมถึงกำไรหรือขาดทุน - อัตราร้อยละของสุทธิหรือการสูญเสียกรอบเวลา - วันที่ผ่านมาซึ่งในการทดสอบ ing เกิดขึ้นมากมาย - การวัดความคลาดเคลื่อน - เปอร์เซ็นต์สูงสุดและส่วนต่ำสุดค่าเฉลี่ย - เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยที่ได้รับและการสูญเสียเฉลี่ยบาร์เฉลี่ยที่จัดขึ้นการเปิดรับ - เปอร์เซ็นต์ของหัว l ลงทุนหรือสัมผัสกับตลาดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน - ขาดทุน - อัตราผลตอบแทนรายปี - อัตราผลตอบแทนร้อยละต่อปีผลตอบแทนที่ได้รับการแก้ไข - ผลตอบแทนจากเปอร์เซ็นต์เป็นหน้าที่ของความเสี่ยงโดยปกติซอฟต์แวร์ backtesting จะมีหน้าจอสองหน้าจอที่มีความสำคัญ ขั้นแรกให้พ่อค้าสามารถปรับแต่งการตั้งค่าสำหรับการทำ backtesting การปรับแต่งเหล่านี้ประกอบด้วยทุกอย่างตั้งแต่ช่วงเวลาไปจนถึงค่าคอมมิชชั่นนี่เป็นตัวอย่างของหน้าจอดังกล่าวในหน้า AmiBroker หน้าจอที่สองคือรายงานผลการทำ backtesting ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถหาได้ทั้งหมด สถิติดังกล่าวข้างต้นนี่คือตัวอย่างของหน้าจอนี้ใน AmiBroker โดยทั่วไปซอฟต์แวร์ซื้อขายส่วนใหญ่มีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกันบางโปรแกรมระดับไฮเอนด์ยังรวมถึงฟังก์ชันเพิ่มเติมในการปรับตำแหน่งอัตโนมัติการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณลักษณะขั้นสูงอื่น ๆ 10 Commandments มีหลายปัจจัยที่ผู้ค้าต้องใส่ใจกับกลยุทธ์การซื้อขายย้อนหลังนี่คือรายการของ 10 สิ่งที่สำคัญที่สุด ควรคำนึงถึงแนวโน้มตลาดแบบกว้าง ๆ ในกรอบเวลาที่มีการทดสอบกลยุทธ์ตัวอย่างเช่นถ้ากลยุทธ์มีการถ่วงดุลเฉพาะตั้งแต่ปี 2542 ถึง พ. ศ. 2543 แต่ก็อาจไม่ดีเท่าที่ควรในตลาดหมี ความคิดที่ดีในการทำ backtest ในกรอบเวลาที่ยาวนานซึ่งครอบคลุมเงื่อนไขทางการตลาดที่แตกต่างกันหลายประการลองนึกถึงจักรวาลที่เกิดขึ้นหลังการทดสอบตัวอย่างเช่นถ้าระบบของตลาดแบบกว้าง ๆ ถูกทดสอบกับจักรวาลซึ่งประกอบด้วยหุ้นเทคโนโลยี ดีในภาคที่แตกต่างกันตามกฎทั่วไปถ้ากลยุทธ์มีการกำหนดเป้าหมายไปยังประเภทที่เฉพาะเจาะจงของสต็อก จำกัด จักรวาลกับประเภทนั้น แต่ในกรณีอื่น ๆ ทั้งหมดในการรักษาจักรวาลขนาดใหญ่สำหรับการทดสอบวัตถุประสงค์มาตรการความหงุดหงิดเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องพิจารณา การพัฒนาระบบการซื้อขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบัญชีแบบใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นไปตามการเรียกหลักประกันหากส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงต่ำกว่าจุดหนึ่งผู้ค้าควรพยายามทำให้ความผันผวนต่ำเพื่อให้ ลดความเสี่ยงและช่วยให้สามารถเปลี่ยนและออกจากสต็อกได้ง่ายขึ้นจำนวนเฉลี่ยของบาร์ที่จัดขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเฝ้าดูเมื่อพัฒนาระบบการซื้อขายแม้ว่าซอฟต์แวร์ backtesting ส่วนใหญ่จะมีค่าคอมมิชชั่นในการคำนวณขั้นสุดท้ายไม่ได้หมายความว่าคุณควรละเลย สถิตินี้ถ้าหากเป็นไปได้การเพิ่มจำนวนบาร์ที่จัดขึ้นเฉลี่ยสามารถลดค่าคอมมิชชั่นและเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมของคุณการเปิดรับแสงเป็นดาบสองคมสามารถเพิ่มผลกำไรหรือขาดทุนได้มากขึ้นในขณะที่การเปิดรับแสงที่ลดลงหมายถึงผลกำไรที่ลดลงหรือความสูญเสียที่ลดลง อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วควรเก็บระดับต่ำกว่า 70 เพื่อลดความเสี่ยงและช่วยให้สามารถเข้าและออกจากสต็อกได้ง่ายขึ้นสถิติการสูญเสียเฉลี่ยที่ได้รับรวมอยู่ในอัตราส่วนที่ชนะต่อขาดทุน มีประโยชน์ในการกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดและการจัดการเงินโดยใช้เทคนิคเช่นเคลลี่เกณฑ์การบริหารเงินโดยใช้ Kelly Criterion Traders สามารถเข้ารับตำแหน่งใหญ่ ๆ ได้ ลดค่าคอมมิชชั่นโดยการเพิ่มกำไรโดยเฉลี่ยของพวกเขาและเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อการสูญเสียผลตอบแทนรายปีมีความสำคัญเนื่องจากใช้เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพของระบบเทียบกับสถานที่การลงทุนอื่น ๆ เป็นสิ่งสำคัญไม่เพียง แต่จะดูที่ภาพรวมโดยรวมต่อปี ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return) แต่ยังคำนึงถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งสามารถทำได้โดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่ได้รับความเสี่ยงซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงหลายประการก่อนที่จะนำระบบการซื้อขายมาลงทุนจะต้องมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าสถาบันการลงทุนอื่น ๆ risk. Backtesting customisation เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งโปรแกรม backtesting จำนวนมากมีการป้อนข้อมูลสำหรับจำนวนเงินค่าคอมมิชชั่น, ขนาดของล็อตหรือเศษเล็กเศษน้อย, ขนาดของ tick, ความต้องการของ margin, อัตราดอกเบี้ย, สมมติฐานการลื่นไถล, กฎการปรับขนาดตำแหน่ง, กฎการออกจากแถบเดียวกัน, การตั้งค่าการหยุดชะงักและมาก ได้ผลการทำ backtesting ที่ถูกต้องมากที่สุดจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปรับแต่งการตั้งค่าเหล่านี้เพื่อเลียนแบบโบรกเกอร์ที่จะใช้เมื่อระบบทำงานได้ การทำแบ็คบางครั้งอาจนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า over-optimization นั่นคือเงื่อนไขที่ผลการปฏิบัติงานได้รับการปรับให้เข้ากับอดีตอย่างมากว่าไม่ถูกต้องในอนาคตโดยทั่วไปแล้วควรใช้กฎที่ใช้กับทุกอย่าง หุ้นหรือชุดของกลุ่มเป้าหมายที่เลือกไว้และไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมตามที่ผู้สร้างกำหนดไม่ได้การตรวจสอบย้อนกลับไม่ได้เป็นวิธีที่แม่นยำที่สุดในการวัดประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายบางครั้งกลยุทธ์บางอย่างที่ทำได้ดี ในอดีตไม่ได้ทำดีในการปฏิบัติในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคตอย่าลืมว่าทางการค้ากระดาษเป็นระบบที่ประสบความสำเร็จในการตรวจสอบย้อนหลังก่อนที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ยังคงใช้ในทางปฏิบัติข้อสรุป Backtesting เป็นหนึ่งใน สิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาระบบการค้าหากสร้างขึ้นและตีความอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้ค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์ของพวกเขาหาทางเทคนิคหรือตาม การพัฒนาระบบการค้าระดับสูง AmiBroker - การพัฒนาระบบการซื้อขายงบประมาณจำนวนเงินสูงสุดที่สหรัฐอเมริกาสามารถยืมได้สร้างเพดานหนี้ขึ้นมา ภายใต้พระราชบัญญัติตราสารหนี้เสรีภาพครั้งที่สองอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันรับฝากเงินยืมเงินไว้ใน Federal Reserve ไปยังสถาบันรับฝากเงินแห่งอื่น 1 มาตรการทางสถิติของการกระจายตัวของผลตอบแทนสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดหรือดัชนีตลาดความผันผวนสามารถวัดได้ ทำหน้าที่รัฐสภาคองเกรสผ่านในปี 1933 เป็นพระราชบัญญัติการธนาคารซึ่งห้ามธนาคารพาณิชยจากการเขารวมลงทุนดวยการจายเงินเดือนของ Nonfarm หมายถึงงานใดนอกกลุมครัวเรือนครัวเรือนภาคเอกชนและภาคผลกําไร US Bureau of Labor ตัวย่อสกุลเงินหรือสกุลเงิน สำหรับสกุลเงินรูปีอินเดีย INR สกุลเงินของอินเดียเงินรูปีเป็น 1